ShingoFXトレーダーのShingoです^^
あなたは資産管理をどのようにしてFXや投資をおこなっていますか？
FXは少ない資金でもレバレッジを使うことにより大きな利益を目指す事ができますが、もちろんハイレバレッジでトレードすれば損失のリスクも大きくなります。
初心者の方がFXでいきなり勝ち続けるのは難しいですし、自分の資金量にあったトレードをしないとすぐに破産してしまいます。
そこで今回はFXや投資の世界では有名な 「バルサラの破産確率」について記事をまとめてみました。
FXで勝ち続けるためには、優れたロジックも大事ですが同じように資金管理も物凄く重要です。
大事な資金を全て失ってしまうような事がないように、しっかりと資産管理の重要性を理解してもらえたらと思います！
目次
バルサラの破産確率とは
バルサラの破産確率とは、数学者であるナウザー・バルサラがトレードの安全性をはかるために導き出した指標です。
バルサラの破産確率は3つの数値（リスクにさらす資金比率、勝率、ペイオフレシオ）を基に計算を行い今の条件でトレードを続けた場合に破産する確率を出す事ができます。
FX初心者の方は、勝率ばかりを気にしている方も多いですが、例え8〜9割の高い勝率でも利益幅が小さく、損失額が大きければ破産確率は高くなってしまいます。
バルサラの破産確率では、どのぐらいの資金比率でトレードを行えば破産しにくくなるかがわかるので、今のあなたのトレードをバルサラの破産確率表に当てはめてみると自分のトレードのリスク管理が分かります。
リスクにさらす資金比率
リスクにさらす資金比率とは、1回のトレードでの損失の割合を口座資金の何％にするか？を表し、以下の計算式で求めることができます。
1トレードの許容損失額 ÷ 口座資金 × 100＝リスクにさらす資金比率（％）
例えば、口座資金100万円で1回のトレードの許容損失額が3万円なら、リスクにさらす資金比率は3万円÷100万円×100＝3％となります。
一般的に、リスクにさらす資金比率は2％〜5%が好ましいと言われています。
日本の証券会社では、最大レバレッジが２５倍なのでデイトレードやスキャルピングであれば1回のトレードがリスクにさらす資金比率が高くなることはあまりないと思いますが、海外のFX会社では数百倍のレバレッジで取引ができるので、ハイレバレッジでトレードする方は十分にリスクにさらす資金比率は気をつけましょう。
勝率
勝率は勝ったトレードの割合を表し、以下の計算式で求めることができます。
勝ちトレード数 ÷ 総トレード数 × 100＝勝率（％）
例えばトレード成績が11戦８勝３敗なら、勝率は8÷11×100＝約72.72％
もちろん勝率が高いに越したことはありませんが、無理に高い勝率を狙うのではなくこの後説明するペイオフレシオがしっかりしていればトータルで利益の積み重ねることは十分に可能です。
ペイオフレシオ
ペイオフレシオとは、「損益率」や「リスクリワードレシオ」、あるいは単にレシオなど様々な名称で呼ばれますが、ペイオフレシオは利益の平均を、損失の平均で割ったものになります。
トレードの平均利益額 ÷ トレードの平均損失額＝ペイオフレシオ
例えば平均利益額1万円、平均損失額が3000円なら、ペイオフレシオは10000÷3000＝約3.33倍
平均利益額3000円、平均損失額が8000円なら、ペイオフレシオは3000÷8000=約0.38倍となります。
※小数点第３位以下は四捨五入で計算。
つまり、一度の利益額の平均が損失よりも多い場合には数値は大きくなり、反対に利益額の平均より損失の方が大きい場合には数値は小さくなる事が分かりますね。
バルサラの破産確率の具体例
引用：https://fxbignner.com/bankruptcy-of-balsara/
バルサラの破産確率表をみてみましょう。
上記の表はリスクにさらす資金比率を２％に設定した表になります。
バルサラの破産確率では、１％未満だと安全性が高いトレードができると言われていますが、これはあくまでも統計学的な確率ですので、毎回トレードルールや損益pipsが異なって来る場合には、必ずしも一致するわけではないのでご注意ください。
しかし、実際の自分のトレードがどれくらい危険性が高いのか、または安全性が高いのかを見分ける一つの根拠にはなると思うので、是非ご自身のトレード内容はどのようになっているのかを確認していただければと思います。
⇩バルサラの破産確率はここから計算できます⇩
FX SQUARE
リスクにさらす資金比率２％、勝率４０％ペイオフレシオ２倍の場合
具体的な例を上げてみてみましょう。
例えば勝率が４０％しかない場合でも、ペイオフレシオが２倍あればバルサラの破産確率０．０1と極めてリスクが低い事が分かります。
あくまでも統計学的な数字からわかる破産確率ですので、１００％破産しないというわけではありませんが、勝率が低くてもペイオフレシオの値が高ければリスクは少ない事が分かります。
リスクにさらす資金比率５％、勝率50％ペイオフレシオ1.1倍の場合
次は、リスクにさらす資金比率を５％まであげ勝率も５０％、ペイオフレシオは１.１倍で計算してみるとどうなるでしょうか。
破産確率は、16.254%まで上がってしまいました。
つまり統計学的には、どれか一つの項目だけが優秀なだけでは破産確率はあまり下げられないという事が分かりましたね。
リスクにさらす資金比率が高くなれば、負けが続いた時に損失の額が大きくなるので、早く稼ぎたい気持ちを抑えてリスクはなるべく少なくすることをオススメします。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、「FXは資産管理も重要！バルサラの破産確率って何？」というテーマで記事をまとめてみました。
バルサラの破産確率という単語には聞き覚えがないひとも多いと思いますが、ご自身のトレードの安全性を確認するには重要である事が分かりましたね。
自分のトレードの優位性を確認するためには、過去のトレード履歴をしっかりと残しておく事で、トレードの弱点や自分のトレードの癖などを見抜く事ができますので、是非トレードの履歴は残しておくようにしましょう！
バルサラの破産確率をベースに考えると、リスクにさらす資金比率は２％以下、勝率は５０％以上、ペイオフレシオは１.２倍以上を目指せると初心者の方でも比較的安定した利益を目指せると思います。
最初から高い勝率を目指したり、リスクの高いトレードを繰り返していると、なかなか損切りできず塩漬けになったり、一度の大きな損失で口座の資金を全て失ってしまうことにもなりかねないので注意しましょう！
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